3月14日下午，美国康涅狄格大学精算学专业Emiliano A. Valdez教授在学院1306报告厅为经济学院师生做了题为“Regression modeling for the valuation of large variable annuity portfolios”的学术讲座，讲座由学院院长朱玉林教授主持，康涅狄格大学GuojunGan博士、湖南大学保险系副主任张宁博士陪同参与，经济学院部分老师和学生参加了讲座。
Emiliano A. Valdez教授首先展示了他近期做的关于变额年金的相关研究，然后介绍了在美国非常受欢迎的变额年金类型及账户运作过程，并使用GB2分布模型和最大似然估计，对最低保证收益变额年金（GMWB）保单组合的账户价值进行数值模拟，最后结合模拟结果分析了不同情景下，GB2模型相比Kriging模型在精确度和计算速度等方面的优势。
报告完后，师生们就变额年金及其投资问题与Emiliano A. Valdez教授热烈互动，Emiliano A. Valdez教授耐心地回答了每一个问题，并夸赞同学们提的问题很棒。最后讲座在热烈的掌声中结束。
人物简介:
Emiliano A. Valdez博士，北美精算师（FSA），精算学知名教授。美国康涅狄格大学数学系精算专业教授，威斯康辛大学（麦迪逊）风险管理与精算学博士，国际精算协会、澳大利亚精算协会、美国风险与保险协会、美国统计协会等多个协会的会员。担任保险精算顶级期刊《保险：数学与经济学》（SCI&SSCI）等6个学术刊物的主编，24个学术期刊的审稿人与评论人。主要研究领域：生存分析、长寿风险与年金、养老金资产管理、竞争风险模型、风险测量与资本需求等。
